天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓
提要（更新）
编制日历：2024年10月14日
送出日历：2024年10月15日
本提要提供本基金的病校服息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。
一、居品大要
天弘北证50成份指数
基金简称 基金代码 021161
发起
天弘北证50成份指数
基金简称A 基金代码A 021161
发起A
天弘基金经管有限公 吉祥银行股份有限公
基金经管东说念主 基金托管东说念主
司 司
基金合同见效日 2024年10月11日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作方法 平方绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基金
基金司理 张戈 司理的日历
证券从业日历 2013年07月15日
基金合同见效满三年之日（指天然日），若基金财富净值低于2亿元
的，本基金应当按照基金合同的商定法度进行清理并阻隔，无需召开
基金份额握有东说念主大会审议，并不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续
基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会规矩发生变化，上述
阻隔规矩被取消、转变或补充，则本基金不错参照届时有用的法律法
其他 规或中国证监会规矩奉行。《基金合同》见效满三年后接续存续的，
畅通20个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦200东说念主或者基金财富净
值低于5000万元情形的，基金经管东说念主应当在依期讲明中赐与流露；连
续50个责任日出现前述情形的，本基金应当按照基金合同的商定法度
进行清理并阻隔，且无需召开基金份额握有东说念主大会。法律法例或中国
证监会另有规矩时，从其规矩。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资标的与投资策略
精熟追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化，罢了与标的指数
投资标的
弘扬相一致的长久投资收益。
本基金的标的指数为北证50成份指数。
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，以北证50成份指数的成
投资范围 份股非常备选成份股（含存托证据）为主要投资对象。为更好地罢了投资目
标，本基金也可少许投资于其他股票（非标的指数成份股非常备选成份股，
含科创板、创业板非常他经中国证监会允许上市的股票）、存托证据、银行
进款、债券（包括国债、央行单子、所在政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可补救债券、可交换债券、分离交游可转债、中期单子、短期融资
券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、财富提拔证券、货币市集工
具以及法律法例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器具（但须适应
中国证监会的有关规矩）。本基金不错根据有关法律法例的规矩参与融资和
转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金经管东说念主在履行适合法度后，不错将其纳入投资范围。本基金投资于股票
的财富比例不低于基金财富的90%，投资于北证50成份指数成份股和备选成
份股的财富比例不低于非现款基金财富的80%；本基金每个交游日日终在扣
除股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于基金财富净值5%
的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比
例限定，基金经管东说念主在履行适合法度后，不错补救上述投资品种的投资比
例。
本基金选择完全复制标的指数的方法，进行被迫指数化投资。股票投资组合
的构建主要按照标的指数的成份股构成非常权重来拟合复制标的指数，并
根据标的指数成份股非常权重的变动而进行相应补救，以复制和追踪标的
指数。本基金在严格戒指基金的日均追踪偏离度和年追踪漏洞的前提下，力
争获取与标的指数相同的投资收益。在正常市集情况下，力图戒指本基金的
主要投资策略 份额净值与事迹比较基准的收益率日均追踪偏离度的十足值不跨越0.35%，
年追踪漏洞不跨越4%。如因指数编制法则补救或其他身分导致追踪偏离度
和追踪漏洞跨越上述范围，基金经管东说念主应选择合理方法幸免追踪偏离度、跟
踪漏洞进一步扩大。本基金的投资策略包括：大类财富建立、股票投资策略、
债券投资策略、财富提拔证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策
略、存托证据投资策略、股指期货投资策略。
事迹比较基准 北证50成份指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金
风险收益特征 与货币市集基金。本基金为指数型基金，选择完全复制法追踪标的指数的表
现，具有与标的指数相同的风险收益特征。
注: 详见《天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金招募证据书》"基金的投资"章节。
（二）投资组联合产建立图表／区域建立图表
注：天弘北证50成份指数发起A无历史数据。
（三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
注：天弘北证50成份指数发起A无历史数据。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售有关用度
以下用度在申购／赎回基金过程中收取：
用度类型 金额(M)/握有期限(N) 收费方法/费率 备注
M＜500万 1.00%
申购费
N＜7天 1.50%
赎回费
注： 磨灭交游日投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独缠绵。申购用度
由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度。
（二）基金运作有关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
经管费 0.50% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 15,000.00 元 管帐师事务所
信息流露费 0.00 元 规矩流露报刊
合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方
其他用度
诉讼费等。
注: 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
最终现实金额以基金依期讲明流露为准。
四、风险揭示与病笃辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金寥落风险：1、 本基金主要投资于北证50成份指数成份股和备选成份股（含存托凭
证）。北证50成份指数成份股由北京证券交游所上市公司的证券构成。北京证券交游所主要服
务于调动式中小企业，在刊行、上市、交游、退市等方面的法则与其他交游时局存在互异，本
基金须承受与之有关的寥落风险。（1）中小企业策划风险：北京证券交游所上市企业为调动
型中小企业，该类企业通常具有范围小、对时间依赖高、迭代快、议价才调不彊等特色，抗市
场风险和行业风险才调较弱，存在因居品、策划模式、有关政策变化而出现策划失败的风险；
另一方面，部分中小企业可能尚处于初步发展阶段，业务收入、现款流及盈利水对等具有较大
不细目性，个股投资风险较大。因此，基金在追求北京证券交游所上市企业带来收益的同期，
可能濒临有关企业无法盈利以致产生导致较大赔本的风险。（2）股价大幅波动风险：北京证
券交游所在证券刊行、交游、投资者适合性等方面与沪深证券交游所的轨制法则存在一定别离，
包括北京证券交游所竞价交游较沪深证券交游所设立了更宽的涨跌幅限定（上市后的首日不设
涨跌幅限定，后来涨跌幅限定为30%），可能导致较大的股票价钱波动。（3）退市风险：根据
北京证券交游所退市轨制，上市企业退市情形较多，一朝所投资的北京证券交游所上市企业进
入退市过程，有可能退入新三板调动层或基础层挂牌交游，或转入退市公司板块，基金可能无
法实时将该企业调出投资组合，从而濒临退出难度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价
大幅波动的风险，可能对基金净值形成不利影响。（4）企业流动性风险：北京证券交游所投
资门槛较高，个东说念主投资者参与度相对较低；此外，由于北京证券交游所上市企业范围小，部分
企业股权较为麇集，由此可能导致举座流动性相对较弱。若投资者在特定阶段对个券形成一致
预期，基金可能濒临无法实时变现非常他有关流动性风险。（5）投资麇集风险：北京证券交
易所上市公司主要属于调动式中小企业，其买卖模式、盈利、风险和事迹波动等特征较为相同，
因此基金难以通过散播投资来裁减风险，若股票价钱同向波动，将引起基金净值较大波动。（6）
监管法则变化的风险：北京证券交游系数关法律、行政法例、部门规章、表任性文献和交游所
业务法则，可能根据市集情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法例和业务法则，可能对
基金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应补救变化。2、标的指数风险：即编制方法
可能导致标的指数的弘扬与总体市集弘扬的互异，此外因标的指数编制方法的不老练也可能导
致指数补救较大，加多基金投资成本，并有可能因此而加多追踪漏洞，影响投资收益。3、标
的指数波动的风险：标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司策划景况、
投资者情愫和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变
化，产生风险。4、追踪偏离风险：即基金在追踪指数时由于各式原因导致基金的事迹弘扬与
标的指数弘扬之间产生互异的不细目性。5、标的指数变更的风险 ：尽管可能性很小，但根据
基金合同规矩，要是指数编制机构变更或住手该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等重
大变更导致该指数不宜接续当作标的指数，或证券市集有其他代表性更强、更妥贴投资的指数
推出时，本基金经管东说念主不错依据着重投资者正当权益的原则，在履行适合法度后变更本基金的
标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之补救，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项补救带来的风险与成本。6、追踪漏洞戒指未
达商定标的的风险：在正常情况下，本基金力图将基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日
均追踪偏离度的十足值戒指在0.35%以内，年追踪漏洞戒指在4%以内，但因标的指数编制法则
补救或其他身分可能导致追踪漏洞跨越上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较
大偏离。7、成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份
股停牌时可能濒临如下风险：（1）基金可能因无法实时补救投资组合而导致追踪偏离度和跟
踪漏洞扩大。（2）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出
成份股以获取足额的适应要求的赎回款项，由此基金经管东说念主根据基金合同的商定可能选择降速
支付赎回款项或者暂停赎回的方法，投资者将濒临无法按时获取赎回款项或者无法赎回系数或
部分基金份额的风险。8、成份股退市的风险：标的指数成份股发生透露负面事件濒临退市风
险，且指数编制机构暂未作出补救的，基金经管东说念主将按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，综
合洽商成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪漏洞的影响，据此制定成份股替代策
略，并对投资组合进行相应补救。9、指数编制机构住手干事的风险：本基金的标的指数由指
数编制机构发布并经管和着重，昔时指数编制机构可能由于各式原因住手对指数的经管和着重，
本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会讲明并提议解
决决策，如补救运作方法、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在6个月内召集基金份额
握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同
阻隔。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、补救运作方法、与其他基金合并或者阻隔基金合同等
风险。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩办决策细目并实施前，基金经管东说念主应按
照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息效用基金份额握有东说念主利益优先原则守护基
金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与有关市集弘扬有在互异，
影响投资收益。10、基金经管东说念主有权决定本基金是否转型为基金经管东说念主同期经管的追踪磨灭标
的指数的交游型绽放式指数证券投资基金（ETF）邻接基金并相应修改基金合同，如决定以ETF
邻接基金模式运作，则在履行适合法度后须提前公告。投资者还有可能濒临基金转型的风险。
元的，本基金应当按照基金合同的商定法度进行清理并阻隔，无需召开基金份额握有东说念主大会审
议，并不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。《基金合同》见效满三年后接续
存续的，畅通50个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦200东说念主或者基金财富净值低于5000万元
情形的，本基金应当按照基金合同的商定法度进行清理并阻隔，且无需召开基金份额握有东说念主大
会。因此，基金份额握有东说念主还有可能濒临基金合同自动阻隔的风险。12、基金投资特定品种可
能引起的风险：（1）存托证据投资风险：基金财富可投资于存托证据，会濒临与调动企业、
境外刊行东说念主、中国存托证据刊行机制以及交游机制等互异带来的寥落风险，包括但不限于调动
企业业务握续才和谐盈利才调等策划风险，存托证据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法
律地位、享有权益等方面存在互异可能激励的风险；存托公约自动握住存托证据握有东说念主的风险；
存托证据握有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托证据退市的
风险；因多地上市形成存托证据价钱互异以及受境外市集影响交游价钱大幅波动的风险；存托
证据握有东说念主权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息流露监管方面与
境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等。（2）资
产提拔证券投资风险：1）与基础财富有关的风险主要包括特定原始权益东说念主收歇风险、现款流
预测风险等与基础财富有关的风险。2）与财富提拔证券有关的风险主要包括财富提拔证券信
用增级方法有关风险、财富提拔证券的利率风险、财富提拔证券的流动性风险、评级风险等与
财富提拔证券有关的风险。3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不成抗力事件的
风险、时间风险和操魄力险。（3）股指期货投资风险：本基金可投资于股指期货，股指期货
当作一种金融养殖品，具备一些寥落的风险点。投资股指期货所濒临的主要风险是市集风险、
流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操魄力险。具体为：1）市集风险是指由于
股指期货价钱变动而给投资东说念主带来的风险。市集风险是股指期货投资中最主要的风险；2）流
动性风险是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险；3）基差风险是指股指期货合约
价钱和标的指数价钱之间价钱差的波动所形成的风险，以及不同股指期货合约价钱之间价钱差
的波动所形成的期限价差风险；4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金娇傲建立或守护股
指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险；5）信用风险是指期货经纪公司爽约而产生损
失的风险；6）操魄力险是指由于里面过程的不完善，业务东说念主员出现邪恶或者浮松，或者系统
出现故障等原因形成损失的风险。（4）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险：本基金
可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：1）流动性风险：濒临大额赎
回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借
敌手方可能无法实时退回证券，无法支付相应权益赔偿及借约用度的风险；3）市集风险：证
券出借后，可能濒临出借时间无法实时处置证券的市集风险；当已出借证券或一篮子证券中，
有部分或单一权重较大的证券，股价出现畅通的下降或畅通的高涨，可能形成按市值加权平均
缠绵的出借剩余期限，较大偏离出借之日所预测的平均期限；同期，股价出现畅通的下降或连
续的高涨，也会使出借证券的财富占基金财富净值的权重，在出借时间偏离出借之日所预测的
权重；4）政策风险：证券出借后如遇有关法律法例要求发生变化，可能影响业务后继运作和
收益，以致产生损失。（5）投资科创板股票的风险：本基金可投资于科创板股票，科创板股
票在刊行、上市、交游、退市等方面的法则与其他板块存在互异，本基金须承受投资于科创板
上市公司有关的寥落风险，包括但不限于：1）科创板企业无法盈利以致较大赔本的风险：本
基金投资于科创板上市企业不一定盈利，况且还可能濒临更大的投资风险。一方面，科创板上
市企业相对麇集于新一代信息时间、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新
时间和政策新兴产业领域，通常具有科技插足大、迭代快、风险高、易被颠覆等特色，存在因
要紧时间、居品、策划模式、有关政策变化而出现策划失败的风险；另一方面，部分科创企业
可能尚处于初步发展阶段，企业握续调动才调、主营业务发展可握续性、公司收入、现款流及
盈利水对等具有较大不细目性，个股投资风险加大。此外，科创板企业巨额具有长进不细目、
事迹波动大、风险高的特征，市集可比公司较少，估值与刊行订价难度较大。因此，本基金在
追求科创板企业带来收益的同期，须承受科创板企业带来的风险，本基金投资于科创板企业面
临无法盈利以致可能导致较大赔本的风险。投资者投资于本基金前，须对科创板市集（包括科
创板股票的价钱影响身分和交游法则等）有一定了解和解析,在感性判断的基础上作念出审慎投
资选择。2）股价大幅波动风险：科创板竞价交游较主板设立了更宽的涨跌幅限定（上市后的
前5个交游日不设涨跌幅限定，后来涨跌幅限定为20%）、科创板股票上市首日即可当作融资融
券标的，可能导致较大的股票价钱波动，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。3）流动
性风险：科创板投资门槛较高，由此可能导致举座流动性相对较弱。此外，科创板股票网下发
行时，获配账户存在被赶快抽中设立一依期限限售期的可能，由此可能导致基金濒临无法实时
变现非常他有关流动性风险。4）红筹企业的投资风险：适应有关规矩的红筹企业不错在科创
板上市。红筹企业在境外注册，可能选择公约戒指架构，在信息流露、分成派息等方面可能与
境内上市公司存在互异。红筹公司注册地、境外上市地等地法律法例对当地投资者提供的保护,
可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在互异。红筹企业不错刊行股票或存托证据在科创
板上市。存托证据由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行,代表境外基础证券权益。
红筹公司存托证据握有东说念主现实享有的权益与境外基础证券握有东说念主的权益天然基本格外,但并不
能等同于径直握有境外基础证券。投资者应当充分瞻念察存托公约和有关法则的具体内容，了解
并接管本基金在交游和握有红筹公司股票或存托证据过程中可能存在的风险。5）科创板企业
退市风险：科创板退市轨制较主板更为严格，退市时候更短，退市速率更快，退市情形更多，
且不再设立暂停上市、归附上市和重新上市要领。一朝所投资的科创板股票进入退市过程，将
濒临退出难度较大、成本较高的风险。6）科创板股票在刊行与交游机制上与主板市集存在差
异的风险：科创板股票在刊行与交游机制上与主板市集存在互异，可能使本基金标的指数波动
较大，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。科创板股票在刊行与交游机制上与主板市集
存在互异包括但不限于：①科创板新股刊行价钱、范围、节律等坚握市集化导向，询价、订价、
配售等要领由机构投资者主导。科创板新股刊行系数选择询价订价方法，询价对象肆意在证券
公司等七类专科机构投资者，而个东说念主投资者无法径直参与刊行订价。同期，因科创板企业巨额
具未必间新、长进不细目、事迹波动大、风险高档特征，市集可比公司较少，传统估值方法可
能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。②初步询价终结
后，科创板刊行东说念主预测刊行后总市值不娇傲其在招股证据书中明确选择的市值与财务筹备上市
尺度的，将按规矩中止刊行。③科创板股票网上刊行比例、网下向网上回拨比例、申购单元、
投资风险特别公密告布等与当今上交所主板股票刊行法则存在互异，投资者应当在充分瞻念察并
关心有关法则。④初次公开垦行股票时，刊行东说念主和主承销商不错选择逾额配售选择权，不受首
次公开垦行股票数目条件的限定，即存在逾额配售选择权实施终结后，刊行东说念主增发股票的可能
性。⑤科创板轨制允许上市公司设立表决权互异安排。上市公司可能根据此项安排，存在戒指
权相对麇集，以及因每一特别表决权股份领有的表决权数目大于每一平方股份领有的表决权数
量等情形，而使平方投资者的表决权益及对公司日常策划等事务的影响力受到限定。⑥出现《上
海证券交游所科创板股票上市法则》以及上市公司规矩规矩的情形时，特别表决权股份将按1:1
的比例补救为平方股份。股份补救自有关情形发生时即见效，并可能与有关股份补救登记时点
存在互异。⑦联系于主板上市公司，科创板上市公司的股权激励轨制更为纯真，包括股权激励
规划所触及的股票比例上限和对象有所扩大、价钱条件更为纯真、实施方法更为便利。实施该
等股权激励轨制安排可能导致公司现实上市交游的股票数目跨越初次公开垦行时的数目。⑧科
创板股票在涨跌幅限定，作念市商机制，交游的单笔陈诉数目、最小价钱变动单元、有用陈诉价
格范围，盘中临时停牌情形和严重极端波动股票核查轨制等与上交所主板市集股票交游存在差
异。7）监管法则变化的风险：科创板股票有关法律、行政法例、部门规章、表任性文献和交
易所业务法则，可能根据市集情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法例和业务法则，导
致基金投资运作产生相应补救变化。8）科创板长久投资者有关轨制的风险：若监管部门推出
科创板长久投资者有关轨制，在适应基金合同商定及长久投资者要求的前提下，本基金可肯求
当作科创板长久投资者参与投资，并需效用长久投资者有关要求及限定，届时科创板企业的经
营情况及风险可能给本基金带来更大影响。9）科创板建设和注册制试点时候较短的风险：科
创板的建设和注册制的试点时候较短，其效率仍待市集熟习，且后续可能根据国情、市集情况、
投资者情况等对有关法则作出必要的补救和完善。投资者投资于本基金将可能濒临因为试点效
果不足预期、法则的补救变化等原因导致基金净值下降或大幅波动的风险。
其他风险：市集风险、流动性风险、操魄力险、经管风险、合规性风险、税负加多风险、
启用侧袋机制的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险、其它风险。
（二）病笃辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称背负、竭诚信用、严慎起劲的原则经管和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获取基金的有关信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的有关临时公告等。
五、其他贵寓查询方法
以下贵寓详见天弘基金经管有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》
《天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金托管公约》
《天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金招募证据书》
● 依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明
● 基金份额净值
● 基金销售机构及关系方法
● 其他病笃贵寓
